Bonjour à tous,
Dans les articles précédents nous avons étudié une stratégie de price Breakout (cassure de prix). Il existe une seconde familles de stratégies de Breakout : les Volatility Breakout (cassure de volatilité). C'est cette deuxième catégorie que nous allons introduire dans cet article.
Basic Bollinger Band Breakout System
La famille de systèmes que j'appelle 3B (Bollinger Band Breakout), est fréquemment évoquée dans des revues, articles, séminaires, etc ... Il en existe de nombreuses variantes incluant divers filtres et indicateurs complémentaires. Nous allons présenter ici le système de base, les fondations qui permettent de bien comprendre ce qu'est une approche de Volatility Breakout.
Règles
Indicateurs : Moyenne mobile arithmétique 20 et bandes de Bollinger à 2 écarts types.
Positions Longues :
Si on clôture au dessus de la Bande de Bollinger haute : Achat à l'ouverture de la barre suivante
Filtre : Close > Parabolic (0.02, 0.2)
Vente Stop sur cassure de la moyenne mobile 20 barres
Positions Short :
Si on clôture sous la Bande de Bollinger basse : Vente Short à l'ouverture de la barre suivante
Filtre : Close < Parabolic (0.02, 0.2)
Rachat Stop sur cassure de la moyenne mobile 20 barres
Le filtre sur le Parabolic permet de se mettre dans le sens du trend (souvent plus efficace qu'un filtre utilisant la pente d'une moyenne mobile).
Caractéristiques du Backtest
Paire de devises : GBPUSD
Time Frame : 60 Minutes
Période : 2 ans
Spread : 3 pips
Le système est testé sur GBPUSD en raison du fait qu'il s'agit de la paire de devise la plus volatile et donc la plus à même de bien répondre à des cassures de volatilité.
Performance Report
| All Trades | 514 | |||
| Net Profit | 28 840.00 | |||
| Profit Factor | 1.24 | |||
| Winning Trades | 35.21% | Losing Trades | 64.79% | |
| Nb. Winning Trades | 181 | Nb. Losing Trades | 333 | |
| Avg. Winning Trade | 825.25 | Avg. Losing Trade | -361.95 | |
| Largest Winning Trade | 5 020.00 | Largest Losing Trade | -1 070.00 | |
| Max. Consecutive Winning Trade | 6 | Max Consecutive Losing Trade | 11 | |
| Even Trades | 0 | |||
| Maximum Intraday Drawdown | -12 535.00 | |||
| Expectancy | 56.11 |
Equity Curve
Sans être excellents, les résultats obtenus ne sont pas totalement mauvais. Le ratio des gains moyens/pertes moyennes par trade est de 2.28 et le ratio global gain/perte de 1.24. Avec seulement 35% de trades gagnants l'Equity Curve reste positive même si le grand drawdown observé rend l'approche totalement impossible à traiter en réel. La piste mérite probablement d'être explorée plus en détail.
AddictFX
Les backtests de cet article sont réalisés sur Tradestation, mais peuvent tous être adaptés à Wealth-Lab ou Amibroker.
Attention : les résultats passés ne présagent en rien des résultats futurs. Effectuez vos propres études avant de mener toute opération financière. Le Forex est un marché à haut risque sur lequel vous pouvez perdre plus que votre capital.
