Bonjour à tous,

Résultats de la cinquième et dernière semaine

La période essai s'est arrêté mercredi. Durant cette semaine un seul signal a donc été reçu sur EURUSD, ce dernier donnant lieu à un gain de 25 pips. 

Le premier tableau donne les résultats en Pips et ne tient donc pas compte du Position Sizing. Le second tableau donne les résultats en Dollar et prend comme base un compte de $10 000. Le levier est donc directement interprété comme un nombre de tranches (lots) de $10 000 (1 = $10 000, 5 = $50 000). 

Résultats en Pips 

Résultats en Dollars

TOTAL avec signal manqué : 1 488 USD 

TOTAL sans signal manqué : 445 USD 

Bilan Filan

Les résultats sont globalement positifs. Seul l'USDCHF termine dans le négatif. 

Ce test d'un mois n'est toutefois en rien significatif puisque seul un nombre plus important de trades pourrait en dire plus sur la robustesse et la régularité du système utilisé.

J'invite donc ceux qui utilisent ce service ou qui le testent actuellement à faire part de leurs remarques le concernant.

AddictFX

Bonjour à tous,

Résultats de la troisième semaine

Cette semaine pour la première fois Systematic Forex a commencé à transmettre des signaux sur USDCHF.

Trois signaux d'ouverture de position ont été reçus, un sur GBPUSD et deux sur USDCHF dont un (le second) était une erreur. Suite à ce problème Systematic Forex a transmis quelques minutes plus tard un message "Ordre non valable, position sur USDCHF déjà ouverte". Un problème qui n'est pas pour rassurer. Fort heureusement le trade en question ne pouvait être pris au prix indiqué.

Le premier tableau donne les résultats en Pips et ne tient donc pas compte du Position Sizing. Le second tableau donne les résultats en Dollar et prend comme base un compte de $10 000. Le levier est donc directement interprété comme un nombre de tranches (lots) de $10 000 (1 = $10 000, 5 = $50 000). 

Résultats en Pips 

Résultats en Dollars

TOTAL : - 338 USD 

Bilan

Point positif : les deux signaux de la semaine ont pu être pris. Point négatif : l'un a été clôturé en Breakeven (0 pips), il concernait le GBPUSD et le second s'est soldé par une perte de 86 pips sur USDCHF. Ce signal affichait un levier de 4, soit une perte de 344 CHF, soit $270 environ.

Le bilan est donc pour le moment toujours négatif.

AddictFX

Bonjour à tous,

Il y a deux semaines, "Systematic Forex" (www.systematic-forex.com) m'a contacté pour me demander l'autorisation de placer un message décrivant leur activité ainsi qu'un lien vers leur site. Ils m'ont précisé être conscient du caractère "mal vu" de leur activité de fournisseur de signaux et vouloir ne pas adopter de ce fait une attitude trop publicitaire.

Je leur ai répondu qu'en effet les fournisseurs de signaux étant généralement mal vus, la seule raison valable qui pourrait me faire parler d'eux sur AddictFX serait d'effectuer un banc d'essais de leurs signaux. Je leur ai toutefois indiqué que je serais particulièrement critique et que les signaux seraient jugés valides au pips près et surtout ceux transmis au moment des annonces importantes du type "Non Farm Payroll" seraient d'emblée jugés impossibles à traiter.

Ils ont répondu par la positive en me donnant un mois d'essai permettant de juger de la qualité des signaux mais aussi et surtout de leur caractère tradable  (chose pas toujours évidente chez certains fournisseurs).

Cet essai durera un mois et fera l'objet d'une publication régulière des résultats.

Tout d'abord les signaux sont transmis exclusivement entre 08h00 et 22h15 heure de Paris ce qui est une très bonne chose. D'autres fournisseurs tournent 24h/24 rendant impossible un suivi correct des signaux, d'où un fort décalage dans vos résultats.

Au cours de cette semaine je n'ai observé aucun signal passé au moment des annonces, donc pour le moment le risque de slippage est nul. Enfin il ne s'agit que d'ordres Limit (ce qui est encore une bonne chose pour le slippage).

Les signaux sont envoyés par EMail et SMS avec un décalage observé heure du signal/heure de réception du mail de 2 minutes maximum et d'une minute trente en moyenne. Ce décalage ne semble pas nuire pour le moment aux résultats.

Le format des signaux est clair. Il comporte en plus de la paire, du sens et du prix de l'ordre limite :

- Un stop en pips généralement de 100 pour GBPUSD et de 140 pour EURUSD et AUDUSD

- Un effet de levier, ce qui est plutôt bon signe puisque sa présence indique que le système intègre des règles de Position Sizing 

- Une durée de validité.

Exemple de signal

Alerte Systematic-Forex 21.09.2005 14:00:00 => Vente AUD/USD, ordre
limite à 0.7724 StopLoss: 140 pips. Effet de levier: 9, validite: 1 heure.
Bon trade!

On voit donc là un signal clair, sans ambiguïté, rapide à lire et comportant toutes les informations nécessaires.

La sortie est un peu plus décevante puisqu'elle se fait également sur un signal demandant quand à lui de sortir au prix de marché. On lui aurait préféré un Take Profit (seul ou échelonné), permettant de placer son trade et de l'oublier (set and forget).

Résultats de la première semaine

Pour cette première semaine je présente les résultats comparés des signaux vérifiés chez trois brokers différents : GFT, FXCM et Tradestation (Forex.com ou gaincapital).

Le premier tableau donne les résultats en Pips et ne tient donc pas compte du Position Sizing. Le second tableau donne les résultats en Dollar et prend comme base un compte de $10 000. Le levier est donc directement interprété comme un nombre de tranches (lots) de $10 000 (1 = $10 000, 5 = $50 000). 

Résultats en Pips 

Résultats en Dollars

Premier bilan

Malgré des premiers résultats corrects, les signaux manqués sont trop nombreux, seuls deux sur six ont pu être traités. Les ordres limites sont tous manqués à 3 ou 4 pips près (voire un seul pour l'un d'entre eux). La plupart permettent à priori d'attraper pourtant entre vingt et quarante pips, à condition d'ajouter une tolérance de 5 pips sur les ordres limites. Mais là le risque est qu'on ne respecte plus vraiment le système avec tout ce que celà implique en terme de divergences de résultats par rapport au modèle.

AddictFX

Bonjour à tous,

Position Actuelle

Commentaires

J'ai hésité hiers soir à couper toute ma position vers 23h. J'aurais du écouter mon instinct et couper pour revoir ma pose aujourd'hui. La petite remontée ne m'avais pas effrayé du fait qu'elle pouvait correspondre à des repositionnements autour de l'heure de Rollover (Carry Trade) qui surviennent en général le mercredi deux heures avant et deux heures après 17 h EST (les points de swap du mercredi sont trois fois plus importants que sur les autres jours, date de valeur Forward oblige). Ensuite il y a toujours les Short Covering de fin de journée pour renforcer ce mouvement. 

Toutefois mon plan initial basé sur les fondamentaux associé aux indicateurs Daily n'a pour le moment pas de raison d'être modifié. Le trend semble suffisament puissant. J'ai envisagé de couper ma pose pour le moment en raison survente extrême sur le Stochastique en Daily pouvant laisser augurer une correction violente avant la rechute.

La seule chose qui m'a empéché de le faire hiers soir est simplement l'idée que je suis en phase d'entrainement, comme je l'expliquait dans l'article "Mon Trading Actuel" du 28 Avril (http://addictfx.over-blog.com/article-308467.html). Il me faut tenter de tenir les positions sans réagir sur des mouvements de correction. C'est la partie la plus difficile et la plus stressante du Trend Following.

Dans une phase de "Trading For A Living" je ne m'amuserais pas à rester en pose overnight, après une journée de surrextension comme celle là. mais l'entrainement n'est pas le trading, les objectifs sont différents ... même si je suis sur un vrai compte avec du vrai argent et des vraies pertes (sinon ce ne serait pas un vrai entrainement).

Pour ceux qui se posent la question : pourquoi rester en position sur plusieurs jours ? la réponse est simple : celà permet outre le fait d'être présent lors des grands mouvements, de suivre une position en Intraday et pas seulement une série de trades. On identifie beaucoup mieux jour après jour les mouvements du marché  puis qu'on est constament en pose et on s'intéresse également aux mouvements Overnight puisqu'on les subit. Lorsque je faisait plus d'Intraday, notamment en m'exercant à traiter sur les annonces, je me suis appercu qu'à la fin de la journée je n'avait pas en mémoire une vision d'ensemble de ce qui s'était passé mais une succession de mouvements en pointillés. Pour entrainer son cerveau à apréhender le marché et pour faire émerger des systèmes ce peut être un vrai problème.

A propos d'émergence de systèmes j'ai également identifié au cours de mon entrainement, des approches possibles en Intraday qui me semblent intéressante (c'est aussi le but). Il me reste à poursuivre l'observation attentive (je suis obligé d'être attentif puisque je suis en pose) pour pouvoir tenter une formalisation au moins partielle de tout ceci.

AddictFX

Bonjour à tous,

Position Actuelle

Square

J'ai coupé ma position détenue sur le cable la semaine dernière. 

Total P&L : +200 pips

Pour aujourd'hui j'ai préféré rester à l'écart, attendant la journée de demain pour voir un trend se dessiner. Précisons que Saxo bank voit un UpTrend temporaire de "soulagement" pendant cette semaine sur l'Euro avant de repartir vers le bas.

AddictFX