Backtest stratégie de Volatility Breakout

Bonjour à tous,

Dans les articles précédents nous avons étudié une stratégie de price Breakout (cassure de prix). Il existe une seconde familles de stratégies de Breakout : les Volatility Breakout (cassure de volatilité). C'est cette deuxième catégorie que nous allons introduire dans cet article.

Basic Bollinger Band Breakout System

La famille de systèmes que j'appelle 3B (Bollinger Band Breakout), est fréquemment évoquée dans des revues, articles, séminaires, etc ... Il en existe de nombreuses variantes incluant divers filtres et indicateurs complémentaires. Nous allons présenter ici le système de base, les fondations qui permettent de bien comprendre ce qu'est une approche de Volatility Breakout.

Règles

Indicateurs : Moyenne mobile arithmétique 20 et bandes de Bollinger à 2 écarts types.

Positions Longues :

Si on clôture au dessus de la Bande de Bollinger haute : Achat à l'ouverture de la barre suivante

Filtre : Close > Parabolic (0.02, 0.2)

Vente Stop sur cassure de la moyenne mobile 20 barres

Positions Short :

Si on clôture sous la Bande de Bollinger basse : Vente Short à l'ouverture de la barre suivante

Filtre : Close < Parabolic (0.02, 0.2)

Rachat Stop sur cassure de la moyenne mobile 20 barres

Le filtre sur le Parabolic permet de se mettre dans le sens du trend (souvent plus efficace qu'un filtre utilisant la pente d'une moyenne mobile).

Caractéristiques du Backtest

Paire de devises : GBPUSD

Time Frame : 60 Minutes

Période : 2 ans

Spread : 3 pips

Le système est testé sur GBPUSD en raison du fait qu'il s'agit de la paire de devise la plus volatile et donc la plus à même de bien répondre à des cassures de volatilité.

Performance Report

All Trades	514
Net Profit	28 840.00
Profit Factor	1.24
Winning Trades	35.21%		Losing Trades	64.79%
Nb. Winning Trades	181		Nb. Losing Trades	333
Avg. Winning Trade	825.25		Avg. Losing Trade	-361.95
Largest Winning Trade	5 020.00		Largest Losing Trade	-1 070.00
Max. Consecutive Winning Trade	6		Max Consecutive Losing Trade	11
Even Trades	0
Maximum Intraday Drawdown	-12 535.00
Expectancy	56.11

Equity Curve  

Sans être excellents, les résultats obtenus ne sont pas totalement mauvais. Le ratio des gains moyens/pertes moyennes par trade est de 2.28 et le ratio global gain/perte de 1.24. Avec seulement 35% de trades gagnants l'Equity Curve reste positive même si le grand drawdown observé rend l'approche totalement impossible à traiter en réel. La piste mérite probablement d'être explorée plus en détail.

AddictFX

Les backtests de cet article sont réalisés sur Tradestation, mais peuvent tous être adaptés à Wealth-Lab ou Amibroker.

Attention : les résultats passés ne présagent en rien des résultats futurs. Effectuez vos propres études avant de mener toute opération financière. Le Forex est un marché à haut risque sur lequel vous pouvez perdre plus que votre capital.