Backtest Stratégies de Breakout à sorties graduelles

Bonjour à tous,

J'ai rencontré Jay (pseudo sur mataf) au salon de l'AT spécial trading, ce dernier m'a suggéré d'essayer de modifier les stratégies de price breakout sur une journée en effectuant non seulement des take profit progressif mais également des stop loss progressifs. Il est vrai que je n'ai testé que le premier type de sortie. L'intérêt d'effectuer un stop loss en deux fois (une sortie à 30 pips et la seconde à 60 pips par exemple) est de laisser un peu d'espace aux prix pour revenir vers une zone profitable.

Le test suivant reprend les principes de l'article "Backtest Stratégies de Breakout Part V" (entrée sur la cassure des plus haut/plus bas de la veille) en remplaçant le stop loss fixe et le trailing stop par deux stop loss fixés à 30 et 60 pips. De même deux take profit sont fixés respectivement à 60 et 120 pips.

Performance Report

All Trades	771
Net Profit	42 890.00
Profit Factor	1.24
Winning Trades	44.10%		Losing Trades	55.90%
Nb. Winning Trades	340		Nb. Losing Trades	431
Avg. Winning Trade	643.56		Avg. Losing Trade	-408.17
Largest Winning Trade	1 320.00		Largest Losing Trade	-640.00
Max. Consecutive Winning Trade	13		Max Consecutive Losing Trade	14
Even Trades	0
Maximum Intraday Drawdown	-16 385.00
Expectancy	55.63

Equity Curve

 

La stratégie présente des performances très moyennes. L'expectancy de 55 et le MIDD à -16 385 en font un système nettement moins bon que ceux utilisant un stop loss unique. J'ai également testé un échelonnement des sorties allant jusqu'à 5 stop/loss, 5 take/profits optimisés. Aucune combinaison n'est véritablement intéressante. Toutes restent moins performantes que celles à stop loss unique.

AddictFX

Les backtests de cet article sont réalisés sur Tradestation, mais peuvent tous être adaptés à Wealth-Lab ou Amibroker.

Attention : les résultats passés ne présagent en rien des résultats futurs. Effectuez vos propres études avant de mener toute opération financière. Le Forex est un marché à haut risque sur lequel vous pouvez perdre plus que votre capital.

Comments

[AddictFX]

Pas de problème, je publierais ce test dès que je le pourrais.

[jay]

Salut AddictFX,
Merci pour les essais. En fait, l'idée consiste plutôt à faire une "scale out" du côté des perte et de ne plus le faire du côté des gains. Sinon, on ne fait qu'augmenter les pertes lorsqu'il s'agit d'un faux breakout sans ajouter aux profits (ce qui ne peut que mener à une détérioration).

En exemple sur deux positions (pour visualiser l'idée mais il faudrait tenter de trouver les meilleurs valeurs):
Position 1: SL -20 TP +45
Position 2: SL -40 TP +45

Dans les trois scénari possibles
2 Gains = +90
2 Pertes = -60
1 Gain et une Perte = +25

Qu'observons-nous?
1- La moyenne des pertes lors d'un faux signal reste inférieure aux gains potentiels d'un bon signal;
2- La moyenne des pertes lors d'un signal bon à moitié reste profitable; 3- Pour ce qui est de laisser courrir ses gains, j'admets que cette proposition n'est pas optimale mais je cherche à faire en sorte de séparer mes positions en plus que 2, ce qui fait que peut-être 1/5 est laissé sans TP et fermée en fin de journée (à améliorer suite aux conseils de Dieupip ce week end ;)).
4- Il faudrait chercher à optimiser (sans faire de curve fitting, bien sûr!) de façon à faire en sorte de mettre les statistiques de notre côté en termes de pips, tout en laissant courrir le potentiel lié aux breakout.