Backtest Stratégie HMA Slope Variations

19.03.2006

Bonjour à tous,

Un grand nombre de stratégies de trading sont basées sur des principes de Trend Following. Les règles de base sont simples : identifier un trend haussier pour entrer long et un trend baissier pour entrer short.

La plupart des stratégies que l'on trouve dans la littérature s'appuient sur des moyennes mobiles associés à un ADX. L'ADX permet non seulement d'identifier un trend mais il permet de quantifier la force de ce dernier. En général les moyennes mobiles sont simplement là pour identifier le sens du trend.

Afin de compléter l'arsenal de ces méthodes connues nous allons mettre au point un indicateur simple capable de nous fournir de manière réactive le sens et la force d'un trend. Cet indicateur, le HMASlope est directement dérivé d'une moyenne de Hull.

Le HMASlope est la mesure de la pente d'une moyenne de Hull. Le chart ci-dessous représente cet indicateur. Pour une meilleure lecture les barres sont colorées en vert lorsque HMASlope est positif et en rouge lorsque HMASlope est négatif.

(Cliquer pour agrandir)

La pente est exprimée en pips, elle est égale à la différence entre deux points de la moyenne de Hull.

Nous allons maintenant créer un système basé exclusivement sur la force du trend. Plus le HMASlope est élevé en valeur absolue, plus le trend est puissant.

HMA Slope Variations

- HMASlope = pente de la HMA (30) exprimée en pips

- On entre en position uniquement entre 08h00 et 18h00 heure de paris

- On sort chaque soir sur la dernière barre

- Initial Stop Loss à 40 pips

- Buy Long if HMASlope > 80

- Sell Short if HMASlope < -80

- Sell if HMASlope < 20

- BuyToCover if HMASlope > -20

En clair pour les positions longues :

- On achète lorsque le HMASlope dépasse les 80 : achat sur accélération

- On revend lorsque le HMASlope repasse sous les 20 : vente sur ralentissement

Pour les positions short c'est exactement l'inverse.

Le Backtest porte sur EURUSD en 60 minutes sur 3 ans et demi.

Performance Report

All Trades	333
Net Profit	26 080.00
Profit Factor	1.67

Winning Trades	52.25%	Losing Trades	45.65%
Nb. Winning Trades	174	Nb. Losing Trades	152
Avg. Winning Trade	374.48	Avg. Losing Trade	-257.11
Largest Winning Trade	1 330.00	Largest Losing Trade	-430.00
Max. Consecutive Winning Trade	8	Max Consecutive Losing Trade	6

Payoff Ratio	1.46
Maximum Intraday Drawdown	-2 985.00
Expectancy	78.32

Equity Curve

Le pourcentage de trades gagnants ainsi que l'Expectancy et surtout le Max Drawdown laissent penser que ce système peut être traité. L'Equity Curve nous le confirme, elle offre une base de travail confortable avec une seule véritable zone de drawdown dont le montant est toutefois limité à $3 000.

Avoir de bons résultats pour un système ne suffit pas, encore faut-il qu'il soit tradable. Pour cela deux conditions doivent être réunies :

- Des horaires d'entrée et de sortie de position réalistes : la contrainte d'entrée de 08h00 à 18h00 et la sortie en fin de journée sont là pour ça

- La présence d'un stop loss initial pour maîtriser son risque maximal par trade : ici il est mis à 40 pips, la taille de position peut alors être adaptée en fonction de ce risque

AddictFX

Les backtests de cet article sont réalisés sur Tradestation, mais peuvent tous être adaptés à Wealth-Lab ou Amibroker.

Attention : les résultats passés ne présagent en rien des résultats futurs. Effectuez vos propres études avant de mener toute opération financière. Le Forex est un marché à haut risque sur lequel vous pouvez perdre plus que votre capital.