Backtest Stratégies de Breakout Part V

Bonjour à tous,

Nous poursuivons cette série en terminant sur les différentes méthodes de sorties avec un double take profit à deux niveaux différents. Nous verrons ensuite si il est possible d'améliorer l'entrée sur ce système.

Take two Half Profits & Trailing Stop

Le système de base reste le même, toujours avec un stop initial à 30 pips. On ajoute un premier Take Profit à 60 pips et un second à 150 pips. Enfin un Trailing Stop à 60 pips est activé dès le départ.

Performance Report

All Trades	551.00
Net Profit	59 640.00
Profit Factor	1.45
Winning Trades	57.53%		Losing Trades	42.47%
Nb. Winning Trades	317		Nb. Losing Trades	234
Avg. Winning Trade	607.67		Avg. Losing Trade	-568.33
Largest Winning Trade	1 540.00		Largest Losing Trade	-660.00
Max. Consecutive Winning Trade	10		Max Consecutive Losing Trade	10
Even Trades	0
Maximum Intraday Drawdown	-6 510.00
Expectancy	108.24

Equity Curve

L'Equity Curve prend une forme des plus intéressantes. Les statistiques de cette variante sont également intéressantes puisque 57% de trades gagnants peut avoir une influence non négligeable sur la confiance dans le système et la capacité à le trader dans la durée (même si en soit le %win n'est pas le paramètre le plus important).  

Le Max Drawdown est fortement abaissé en comparaison des précédentes variantes et se rapproche de celui du système de base. Rappelons qu'on traite ici sur 2 lots. Le système de base étant exprimé sur un seul lot il faut convertir le Max Drawdown pour pouvoir le comparer. Ainsi $6 510 de MIDD sur deux lots traités équivaut à $3 255 sur un lot, ce qui est bien meilleur que certaines variantes.

Enfin le Net profit équivaut ici à 9 fois le MIDD ce qui est plutôt bon signe.

Entry Offset

Une idée qui revient fréquemment dans les systèmes de breakout consiste à décaler légèrement son point d'entrée pour s'éloigner des niveaux évidents. Quel est l'impact réel d'une telle approche ? 

Pour vérifier ceci nous utilisons l'une des meilleure variantes, celle sur un seul lot avec un stop loss à 30 pips et un take profit à 60 pips. Nous décalons le niveau de Breakout de 20 pips. Les niveaux de breakout sont donc désormais au plus haut veille + 20 pips et au plus bas veille - 20 pips.

Performance Report

All Trades	342
Net Profit	13 880.00
Profit Factor	1.23
Winning Trades	42.98%		Losing Trades	57.02%
Nb. Winning Trades	147		Nb. Losing Trades	195
Avg. Winning Trade	510.14		Avg. Losing Trade	-313.38
Largest Winning Trade	620.00		Largest Losing Trade	-380.00
Max. Consecutive Winning Trade	4		Max Consecutive Losing Trade	9
Even Trades	0
Maximum Intraday Drawdown	-4 710.00
Expectancy	40.58

Equity Curve

 

On observe une importante dégradation des résultats. Les autres valeurs d'offset sont souvent pires. Est-ce que ceci veut dire qu'il vaut mieux s'en tenir aux purs Breakout des niveaux veille ? Pas du tout car l'introduction d'un offset fausse les comparaison dès qu'on effectue ces dernières sur un système comportant un Take Profit.

Voyont maintenant les résultats sur un système brut avec un simple stop loss à 30 pip, aucune prise de profits et toujours la sortie en fin de journée. 

Performance Report

All Trades	342
Net Profit	26 640.00
Profit Factor	1.41
Winning Trades	38.60%		Losing Trades	61.40%
Nb. Winning Trades	132		Nb. Losing Trades	210
Avg. Winning Trade	698.41		Avg. Losing Trade	-312.14
Largest Winning Trade	2 290.00		Largest Losing Trade	-380.00
Max. Consecutive Winning Trade	4		Max Consecutive Losing Trade	12
Even Trades	0
Maximum Intraday Drawdown	-5 010.00
Expectancy	77.89

Equity Curve

On retrouve en effet une Equity Curve et des résultats comparables au même modèle vu dans la troisième partie. L'Offset n'apporte donc pas grand chose et réduit surtout les performances de systèmes à Take Profit, ce qui est normal puisque le range maximal que l'on s'accorde entre l'extrémité veille et l'extrémité jour est diminué de la valeur cet Offset. Les opportunités de Take Profit suffisaments larges (supérieures à 50 pips) sont donc tout simplement moins nombreuses.

Je vous rappelle que le code des système présentés ici est envoyé aux inscrits à la Newsletter au moment de la publication de l'article et je vous donne rendez-vous très bientôt pour le sixème volet.

AddictFX

Attention : les résultats passés ne présagent en rien des résultats futurs. Effectuez vos propres études avant e mener toute opération financière. Le Forex est un marché à haut risque sur lequel vous pouvez perdre plus que votre capital.

Comments

[Olivier]

Cher AddictBravo pour ton blog.Petite question : Mes backtests ne me donnent pas de différences significatives entre le systeme à 2 tp+trailing stop par rapport à celui à un tp+trailing stop ?Est ce que à ce niveau les backtests se font toujours sur 8h-18 heures ?Merci d'avance

[AddictFX]

Le flux TS comme 90% des autres flux utilise exclusivement le prix Bid comme référence.

Les softs de backtest ne peuvent donc exécuter les trades que sur le prix bid.

Le problème de la prise en compte du spread a été ma première préoccupation il y a quelque années. Au final la solution la plus fiable, la plus simple et la plus réaliste est encore la prise de commission.

Dans tous les backtests j'applique donc un spread de 3 pips simplement sous forme de commission de $15 par sens et par lot ($30 round turn soit 3 pips).

Lors de l'application en réel il faut simplement appuyer ses signaux sur les charts sans tenir compte du prix du Ask. Si on achète, on exécute 3 pips plus haut que le prix du signal (on prend le spread). Quand on vendra pour couper cette pose on le fera sur le prix du signal exactement (on vend au Bid). On a donc regardé uniquement le Bid, acheté 3 pips au dessus et vendu au prix du bid, ce qui équivaut exactement à une commission de $30 par lot.

Inversement si le signal d'entrée est vendeur le trade est exécuté au prix du Bid. Lorsque le signal de coupure de position survient, il se base sur le niveau du Bid mais on l'exécute sur le Ask, soit 3 pips plus haut. On a donc un P&L diminué de 3 pips ce qui équivaut exactement à une commission de $30 par lot.

[AddictFX]

Jim,

Intéressant ce site. Ce système utilise des divergences.

Pour le moment je n'ai pas encore travaillé sur la détection automatique et fiable des divergences. C'est l'un des problèmes les plus difficile à résoudre dans le domaine du backtesting.

Je ne peux donc pas le backtester dans l'immédiat ... mais ça va venir.

[jeanalesi]

Ton blog est excellent. Merci pour ces explicatioins claires !
J'ai néanmoins une question sur tes backtests : tiens-tu compte des spreads ou te bases tu sur 1 cours médian ?
j'ai en effet un broker avec 3 pips de spreads (ce qui ft 1.5 pour chaque operation à l'initiation +1.5 au debouclage si tes backtest se basent sur 1 midmarket)
donc pour 410 trades, ca ferait enlever 100000*410*0.0003= 12 300 ce qui aurait un impact non-négligeable sur les résultats.
débutant sur le forex, je fais surement une erreur sur ce raisonnement. peux-tu m'éclairer?
Merci

[jim]

es-ce que tu pourrais tester ce system,
mercihttp://www.trading-naked.com/CCIandBB.htm