Backtest : croisement de deux moyennes mobiles

Bonjour à tous,

Après le Backtest d'un croisement entre les prix et la Moyenne Mobile Simple voici l'étude du croisement de deux moyennes mobiles sur EURUSD.

Time Frame	Daily
Studies	60/30 Days Moving Averages of closing prices
Setup	Open Long if Short Moving Average cross above Long Moving Average Open Short if Short Moving Average cross below Long Moving Average
Trigger	Buy = next open after long setup Short = next open after short setup
Stop	No Stop Loss
Exit	Stop/Reverse Exit Long when open new Short and Exit Short when open new Long
Filters	N/A
Position Sizing	One Lot per trade (100 000 of Base Currency)

Ci-dessous les résultats du Backtest sur EURUSD pour des lots de 100 000 Euros :

Equity Curve

Statistics

	All trades	Long trades	Short trades
Initial capital	10000	10000	10000
Ending capital	45870.02	38570.01	17300.01
Net Profit	35870.02	28570.01	7300.01
Net Profit %	358.70%	285.70%	73.00%
All trades	31	15 (48.39 %)	16 (51.61 %)
Avg. Profit/Loss	1157.1	1904.67	456.25
Avg. Profit/Loss %	115.71%	190.47%	45.63%
Winners	16 (51.61 %)	8 (25.81 %)	8 (25.81 %)
Total Profit	71150.03	43510.01	27640.02
Avg. Profit	4446.88	5438.75	3455
Avg. Profit %	444.69%	543.88%	345.50%
Max. Consecutive	5	4	4
Largest win	11510	11510	9390
Losers	15 (48.39 %)	7 (22.58 %)	8 (25.81 %)
Total Loss	-35280.01	-14940.01	-20340
Avg. Loss	-2352	-2134.29	-2542.5
Avg. Loss %	-235.20%	-213.43%	-254.25%
Max. Consecutive	3	3	2
Largest loss	-5590	-3950	-5590
Max. system drawdown	-16120	-17350	-18260
Max. system % drawdown	-71.99%	-83.90%	-86.04%
Profit Factor	2.02	2.91	1.36
Payoff Ratio	1.89	2.55	1.36
Risk-Reward Ratio	1.49	0.6	0.27
Sharpe Ratio of trades	0.55	0.83	0.24
K-Ratio	0.07	0.03	0.01

Dans cette stratégie le max Drawdown est important, c'est une caractéristiques fréquente dans les systèmes de Trend Following. Le Profit Factor est satisfaisant mais le Ratio de Sharpe inférieur à 1 nous montre que ce système est plutôt moyen.

Malgré ces résultats il est étonnant de voir à quel point une stratégie aussi simple et connue reste gagnante. 

Dans le prochain article nous profiterons de ce petit système pour aborder le thème de l'optimisation.

AddictFX

Attention : les résultats passés ne présagent en rien des résultats futurs. Effectuez vos propres études avant de mener toute opération financière. Le Forex est un marché à haut risque sur lequel vous pouvez perdre plus que votre capital.

Comments

[Laurent]

de retour de we prolongé, quel plaisir de lire ton blog :-)

vas voir sur Mataf, Arnaud propose d'heberger des blogs. Il y a peut etre moins de contraintes...

[AddictFX]

Merci,

Le code est effectivement une bonne idée, toutefois même si Amibroker ne demande pas énormément de lignes celà reste coûteux en terme de place. Le problème est que mon hébergeur de Blog limite la taille de chaque article. Il semble prendre en compte à la fois la taille des images et du texte, ainsi chaque article de backtest est aux limites, je ne peux pas ajouter un second backtest dans un même article, il bloque au second tableau de stats.

Ensuite celà peut nuire à la clareté de l'article.

Ton idée est toutefois intéressante, je vais donc placer le code de ce petit système dans un article à part.

[mister47]

Pourrais-tu mettre le code ou au moins une partie du code que tu écris dans ton logiciel de backtest (Amibroker, si j'ai bien suivi) avec tes systèmes?
J'aime vraiment bien ton blog. Félicitations!