Passage à Tradestation

Bonjour à tous,

Je travaillais jusqu'à présent sur Wealth-Lab et Amibroker. Les backtests que je vous ai présenté étaient d'ailleurs tous effectués sur ce dernier.

En raison d'un manque de temps mais également pour des raisons professionelles j'ai décidé de passer à Tradestation. J'ai donc souscrit un abonnement à Tradestation 8 ce week end. Je compte le tester et apprendre à l'utiliser pendant quelques semaines avant de l'adopter définitivement ... ou pas.

Les prochains Backtests seront donc effectués sous Tradestation 8 et non plus sous Amibroker. J'espère ainsi pouvoir en fournir de manière plus régulière. 

Bien entendu lorsque j'aurais suffisament fait le tour du propriétaire je ferais article comparatif Tradestation/Wealth-Lab/Amibroker.

AddictFX

Comments

[rikki]

Merci pour la réponse.

je pensais pourtant que ce n'etait pas possible sur ts de faire une evaluation sur le close et de faire une entrée sur ce meme close. Ts ne l'admettant pas pour des raisons d'intégrité des trades.

Evaluation sur un close alors obligation de faire de l'open le lendemain ou du close, limit etc.. le lendemain mais en aucun cas le soir meme de l'evaluation..

On m'avait que ca allait etre fait pour la prochaine version.. peut etre celle que tu as ??

Sinon c'est vrai que le protofolio est un manque.

En tout cas l'exemple de code que tu donnes a l'air simple :p

Merci a toi .

[AddictFX]

On peut bien entendu entrer ou sortir de position sur le Close. En Intraday c'est même bien plus puisqu'on peut avec une simple commande demander de sortir à la fin de la journée sur le open de la toute dernière barre 5 minute par exemple. Il se débrouille tout seul pour savoir quelle est la dernière barre 5 minute de la journée !!

En attendant voici un code très simple pour ouvrir une position (stop & reverse) lorsque le close a franchit la moyenne mobile simple 20 jours. Sur le Forex on peut vendre exactement sur l'instant au prix observé à minuit donc c'est réaliste.


Input : MA_Period (20);

If Close Crosses over AverageFC (Close, MA_Period) then Buy this bar on Close;

If Close Crosses under AverageFC (Close, MA_Period) then SellShort this bar on Close;

[AddictFX]

Oui c'est vrai que j'ai lu ça également de la part d'utilisateurs de TS passés à WL, au départ pas pour le langage mais à cause du support catastrophique de TS Securities qui est accusé de faire du Marketing mais une fois le client verrouillé ... plus personne en face. Il semble également que dès qu'on s'attaque à des choses un peu plus élaborées WL devient plus facile que TS. Personnellement je n'ai pas d'attachement à l'un plus qu'à l'autre, simplement si c'est le cas je m'en rendrais vite compte. Je vais essayer d'attaquer assez rapidement des choses un peu tordues avec notamment du multiple time frame où pour l'instant c'est tout de même Amibroker qui a le record en terme de facilité. Sinon le vrai gros manque de TS c'est l'absence de portfolio backtest en standard mais ça je le savais.

[rikki]

c'est vrai que le code wl est pas evident.. Mais je le trouve tres riche ..
et permet de faire des choses que je crois Ts ne peut pas faire.(par exemple je crois de faire un script avec prise en consideration du close et d'acheter ce meme close.

Ainsi on en trade reel cela revient a lancer wealth disons a 17h20 et d'acheter a 17h25.
Dans ts a priori on est obligé d'acheter en open .


Dans WL j'apprecie l'ensemble de toutes ses fonctionnalités..
Par contre c'est vrai , qu'il est lent .. et comporte des bugs graphiques des fois bien penibles .. (comme les indicateurs en debut de graphe qui commencent tout en haut et t'aplatit , le debut de ton graphe..

J'apprecie aussi de pouvoir droper les indicateurs et de faire des indicateurs d'indicateurs ce que ami ne peut pas faire je crois.


Et son cout est vraiment faible..bien que ami soit encore plus faible et est ideal pour celui qui veut backtester à moindre frais.

Pour ma part je me sers aussi beaucoup de cours dans des fichiers csv..

Ce qui est curieux c'est que pour le codage j'ai lu un peu partout que celui de ts etait encore plus diffcile et moins apte pour un debutant..

++

[AddictFX]

Entre autre, c'est vrai qu'il est agréable de ne pas avoir de récupération de flux à effectuer sous TS. Mais c'est surtout pour l'écriture de code, à priori et de ce que j'ai pu tester pour le moment TS est plus spontané, en quelques lignes on fait beaucoup de choses et la construction d'un système par blocs à partir de briques élémentaires est un gain de temps considérable. Certes WL comporte un Wizzard depuis peu mais l'ajout d'une stratégie dans ce dernier est très lourd (utilitaire à télécharger, règles de nommages, etc ...). et par rapport à WL la rapidité de calcul de TS 8 est stupéfiante, au moins équivalente à Amibroker. Je ferais un test précis chiffré à ce sujet.