Paramétrer Amibroker pour le Backtesting Forex

Bonjour à tous,

Hier je vous ai parlé de la manière de récupérer des Historiques Intraday Forex depuis Visual Chart.

Nous allons maintenant voir comment les importer dans Amibroker et surtout comment paramétrer ce dernier afin d'effectuer du Backtesting sur le Forex.

Tout d'abord assurez vous que les fichiers que vous avez exporté de Visual Chart portent bien le nom du Symbole de la paire : EURUSD.txt pour EUR/USD.

Les fichiers Visual Chart ont la forme suivante :

<TICKER>,<PER>,<DTYYYYMMDD>,<TIME>,<OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<VOL>,<OPENINT>
EURUS,I,20050110,000500,1.3072,1.3076,1.3070,1.3074,0,0
EURUS,I,20050110,001000,1.3073,1.3074,1.3071,1.3071,0,0
EURUS,I,20050110,001500,1.3072,1.3074,1.3072,1.3074,0,0
EURUS,I,20050110,002000,1.3073,1.3075,1.3073,1.3074,0,0
EURUS,I,20050110,002500,1.3075,1.3076,1.3071,1.3071,0,0
EURUS,I,20050110,003000,1.3070,1.3070,1.3065,1.3065,0,0
EURUS,I,20050110,003500,1.3059,1.3059,1.3059,1.3059,0,0

Amibroker permet de définir de façon très simple un format d'import sachant s'adapter aux fichiers Visual Chart.

Dans Amibroker ouvrez File/Import Wizard, sélectionnez ensuite le ou les fichiers que vous souhaitez importer et pour lesquels vous voulez créer un format d'import automatique.

Pour les fichiers en provenance de Visual Chart renseignez le Wizard de la manière suivante :

Ensuite cliquez sur suivant et entrez la description et le nom du nouveau format d'import (ici "Visual Chart").

Enfin cliquez sur "Terminer", l'import s'effectue. Pour tous les autres imports vous irez ensuite directement dans File/Import ASCII, sélectionnerez vos fichiers à importer et choisirez le type Visual Chart.

Ensuite vous devez paramétrer pour chaque instrument Forex les données permettant de définir les margin, tick size et point value. Pour celà faite un click-droit sur l'instrument à paramétrer, sélectionnez "Information" dans le menu contextuel et renseignez le avec les données adaptées à la paire traitée.

Exemple pour des quantité de 10 000 unités (mini-lots) sur EURUSD

Enfin il ne vous reste plus qu'à paramétrer les Settings du Backtest Engine de la façon suivante :

Notez que pour le Forex on fonctionne en "Futures Mode" afin d'intégrer la notion de margin account.

La commission à 2.5 correspond quand à elle à un spread de 5 pips.

AddictFX

Comments

[AddictFX]

Effectivement j'ai oublié de préciser un détail.

Je vais immédiatement faire un article sur le sujet.

[Aircom]

Bonjour,

merci pour ces articles tres instructifs. J'ai fait la manip expliquee dans le post precedent pour telecharger une paire de devises en timeframe 1 min sur 2 ans. J'ai regarde le fichier texte et il est ok.

Mon probleme est dans l'importation dans Amibroker. Une fois importes, les prix n'apparaissent sur le chart qu'en daily. Le menu pour des options de temps plus petites comme 1 ou 5 min est grise. J'ai une version non enregistree du soft mais il me semble que sa seule contrainte est dans la duree d'utilisation de 30 jours.

Merci pour ton aide

Nicolas