Où trouver des historiques Forex

Bonjour à tous,

Une question revient fréquemment sur de nombreux Forums consacrés au Forex : Où et comment récupérer des historiques ?

J'ai essayé à peu près toutes les sources disponibles :

- Broker : FXCM via Stratagem ou Market Scope mais aussi Charts de MG Financial (via forexnews.com) et bien sur GFT Dealbook FX2

- Metaquotes

- Dukascopy

- Autres sources Web russes et autres

Autant les sources FXCM, MG et GFT sont d'excellente qualité, toutes cohérentes avec les datas de votre broker (et pour cause), autant toutes les autres citées ensuite sont catastrophiques. Les prix ne collent que rarement avec ceux des grands brokers, ils divergent même parfois énormément sans compter les données manquantes et les bad Ticks sur certains.

Vos backtests sont bien évidemment totalement faussés et inutilisables.

Donc après beaucoup de temps passé à downloader régulièrement des histos sur FXCM j'ai finalement découvert que Visual Chart comportait en standard un flux d'excellente qualité parfaitement cohérent avec celui de mon broker. Je n'observe qu'un décalage de 1 pip quasi constant mais normal en raison du Markup appliqué par GFT sur les prix de ses Liquidity Providers.

L'énorme avantage avec Visual Chart c'est qu'il est possible d'exporter en une seule fois des historiques Intraday (j'ai fais du 5 minutes pour le moment) sur plusieurs années.

Ensuite je réimporte le tout dans Amibroker et le tour est joué.

En standard Visual Chart ne vous propose que deux mois intraday mais vous pouvez lui demander de charger plus en double-cliquant sur l'icône "Real Server" en bas à droite de votre écran.

Ensuite vous aurez directement dans Visual Chart votre Intraday EURUSD sur 2 ans en 5 minutes si c'est ce que vous avez demandé.

Il ne vous restera plus qu'à l'exporter en format texte vers votre Soft habituel.

AddictFX

Comments

[remy]

Bonjour,

J'utilises Amibroker. Je rejoins ton analyse, il est rapide, fiable, très polyvalent, mais moins beau graphiquement que certain concurrent... Bon, pour ce qui est des données, le serveur proposé avec Amibroker(amiquote) n'est pas fiable. Je l'ai vérifié en comparant les données fournies à plusieurs reprises avec deux serveurs de brokers différents (fxcm et gft), en retard ou différents, les plus haut et bas sont à des années lumières... Une autre piste à creuser c'est advfn, mais le nombres de paires est limitées.

Ton blog est très bien.

A bientôt.

[AddictFX]

Effectivement je pense que le mode eod ne permet pas la récupération gratuite des intradays. Le mieux est de vous abonner chez eux, je paie autour de 40 Euros TTC. Personnellement je vais stopper mon abonnement étant donné que j'utilise désormais le flux tradestation.

[James]

J'arrive bien à récupérer les historiques intraday de EURUSD pour 2002 et 2003 mais impossible pour 2004 et début 2005. Pour GPBUSD, je ne peux rien récupérer en id. Est-ce dû au fait que je suis repassé en eod après le mois d'essai?
A ce propos, j'ai essayé une réinscription avec une autre adresse mail mais ça marche pas (fallait bien le tenter, non?)
Merci pour l'aide, et pour le site en général.

[joey]

Super ton blog, tous mes encouragements pour continuer à le fournir. Si tu as besoin d'infos, n'hésite pas à m'en demander, je répondrai dans la mesure du possible. Tu peux trouver sur mon site des recomandations de trading à la page news si c'est utile pour toi. Encore bravo.

[AddictFX]

Tout d'abord merci pour vos encouragements.

Les volumes n'existent pas en tant que donnée de marché sur le Forex. Il s'agit d'un marché interbancaire, personne ne centralise donc les volumes d'échanges. Certains Brokers (notament ceux utilisant MetaQuotes) donnent un volume indicatif qui n'a en réalité aucune valeur. Je pense qu'ils s'appuient uniquement sur ce qu'ils traitent avec leurs liquidity providers. Ils ne peuvent d'ailleurs faire autrement.

En résumé, pour le Spot Forex les volumes n'existent simplement pas. Vous ne les trouverez que sur les Futures sur devise mais ce n'est pas le même marché.