Définition des systèmes de trading

01.05.2005

Bonjour à tous,

Je vous propose dans cet article d'inaugurer la partie systèmes de trading en commençant par vous présenter la manière dont je définit un système.

Dans mon approche, tout système de trading se définit de la manière suivante :

Time Frame	Base de temps (Intraday 1h, Daily, Weekly, ...)
Studies	Indicateurs, supports, points pivots
Setup	Conditions remplies par les Studies, les prix, le temps
Trigger	Déclenchement de l'ordre
Stop	Niveau de stop initial
Exit	Règles de sortie
Filters	Filtres
Position Sizing	Règles de gestion des tailles de position

Prenons tout de suite un exemple avec un système très simple basé sur une rupture de moyenne mobile à 60 jours.

Je précise que par habitude j'écris tout en Anglais, notamment en raison du fait que les Trading System Labs que j'utilise (Amibroker et Wealth Lab), et à fortiori leurs langages de programmation respectifs sont exclusivement dans cette langue. Je trouve que pour le trading c'est plus parlant, plus direct.

Time Frame	Daily
Studies	60 Days Moving Average of closing prices
Setup	Open Long if Close price > Moving Average Open Short if Close price < Moving Average
Trigger	Buy = next open after long setup Short = next open after short setup
Stop	Stop Loss at Entry Price 3 * ATR (20) for long positions Stop Loss at Entry Price + 3 * ATR (20) for short positions ATR = Average True Range
Exit	Stop/Reverse Exit Long when open new Short and Exit Short when open new Long Take Profit Take Profit at Entry Price + 5 * ATR (20) for long positions Take Profit at Entry Price 5 * ATR (20) for short positions Candle Trailing Stop Sell Stop at Lowest Low of the 4 preceding bars for long positions Cover Stop at Highest High of the 4 preceding bars for short positions
Filters	N/A
Position Sizing	One Lot per trade

Commentaires

Time Frame : Daily, c'est une base de temps quotidienne
Studies : Seule une moyenne mobile 60 jours est utilisée
Setup : Les conditions devant être remplie pour qu'un trade puisse être initié. Si le Close est suppérieur à la moyenne mobile 60 jours, on peut entrer en position longue. On ne sait pas encore comment on entre effectivement dans cette position, c'est là le rôle du trigger.
Trigger : On achète à la prochaine ouverture suivant la validation des conditions définies dans le Setup
Stop : Le stop loss initial est définit au prix d'entrée +/- trois fois l'ATR 20 jours
Exit : les sorties sont multiples, ce qui est normal, on a souvent une manière d'entrer et plusieurs de sortir. Il y a d'abord le Stop & reverse (classique mais il faut le préciser). Ensuite vient un Take Profit fixé aux prix d'entrée +/- 5 fois l'ATR à 20 jours. Enfin un Traling Stop permet de protéger la position et vient en complément du Stop Initial qui quand à lui est toujours fixe
Filters : aucun mais typiquement on peut y placer des jours précis, des plages horaires précises ou encore des signaux issus d'autres sources externe (autres valeurs, ...)
Position Sizing : Ici on va au plus simple comme toujours dans les premiers tests d'un système : un seul lot

Cette formalisation sera reprise lors des backtests à venir.

AddictFX